Trgovanje z izjemno volativnimi valutnimi pari

most volatile currency pairs

Poletje 2016 je bilo za devizno trgovanje zelo nestanovitno.

Največji premiki so se zaradi Brexita dogajali v valutnih parih, ki vključujejo britanski funt.

Toda negotovost, ki se je začela s presenetljivim izidom referenduma, je poslala globalne udarne valove čez vse finančne trge.

Takojšnji popotresni sunki referenduma o Brexitu so precej hitro izveneli, vendar pa drugi dejavniki še naprej vplivajo na trg deviznega poslovanja.

Špekulacije o nadaljevanju višanju cen Ameriške centralne banke in dolgoročni strah pred gospodarsko šibkostjo so spodbudile negotovost.

In zelo pogosto je negotovost tesni spremljevalec nestanovitnosti.

Kateri so torej bili najbolj nestanovitni valutni pari v zadnjem času?

Odgovor na to vprašanje boste spoznali v tem članku, hkrati pa bomo podrobneje raziskali nestanovitnost deviznega trgovanja.

Ampak preden začnemo, moramo dobro spoznati, kaj nestanovitnost sploh je in kako opredeljujemo nestanovitne valutne pare, ter kako nastavimo svoje nastavitve za zaščito pred nestanovitnostjo.

Seveda pa lahko trenutne premike v realnem času vedno opazujete s pravim ali demo računom.

Free demo account

Kaj sploh je nestanovitnost?

Ko govorimo o nestanovitnosti, razpravljamo o tem, kako se cena giba/niha v določenem časovnem okvirju.

Poenostavljeno: Bolj nestanoviten trg bo v določenem obdobju nihal veliko bolj kot stabilen trg.

Ko napovemo to, potem govorimo o gibanju cene, ki se lahko premika na en ali dva načina:

  1. sorazmerno gibanje
  2. absolutno gibanje

Obe gibanji cene sta uporabni za pridobivanje podatkov o trgu.

Poimensko:

  1. sorazmerne merilo je bolj uporabno pri splošni primerjavi,
  2. medtem ko je ob pregledovanju določenih valut bolj pomembno absolutno merilo.

Konec koncev bodo trgovci na vsesplošno raje spremljali gibanje točke decimalke (angl. pips) za določeno obdobje.

Za našo primerjanje je to pot, ki jo bomo obrali tokrat.

Preprosto si bomo ogledali, za koliko točk se premakne določena valuta.

Merjenje indeksa nestanovitnosti, devizni indikator ATR

Obstaja veliko načinov merjenja nestanovitnosti, vendar pa je eden izmed najbolj znanih namenskih indikatorjev Average True Range (ATR).

Indikator ATR je razvil J. Welles Wilder (skupaj z zbirko drugih zelo znanih metod) in to lepo opiše v svoji knjigi New Concepts in Technical Trading (Novi koncepti tehničnega trgovanja).

Wilder je bil trgovec z borznim blagom in ATR je bil prvotno razvit in oblikovan za namen poslovanja na blagovnih borzah.

Na trgu blagovne borze je običajno določen čas med zapiranjem in ponovnim odpiranjem.

Ni nenavadno, da cene blaga ob odprtju borze variirajo

Variiranje pomeni, da je cena na drugačni stopnji ob odprtju borze, kot je bila prejšnji dan v času zapiranja.

To je manjša težava na trgu deviz, saj trg obratuje 24 ur na dan.

Kljub temu pa lahko do tega pride na koncu tedna, ko se devizni trg zapre in ponovno odpre.

Trg, ki variira, predstavlja težavo celo najbolj preprostemu merjenju nestanovitnosti:

Opazovanje razpona med najvišjo in najnižjo ceno v določenem obdobju.

V čem je težava, če je bila prejšnja zaključna cena izven tega razpona?

Če se osredotočimo zgolj na razpon med najvišjo in najnižjo ceno (high-low range price), potem ne upoštevamo določenega premika v vrzeli med odpiranjem trga.

Dejanski razpon je merilo, ki upošteva to okoliščino in je največji od:

  1. najvišje cene trenutnega obdobja minus najnižje cene trenutnega obdobja
  2. najvišje cene trenutnega obdobja minus zaključne cene prejšnjega obdobja
  3. najnižje cene trenutnega obdobja minus zaključne cene prejšnjega obdobja

Pomnite, da je dejanski razpon vedno pozitivna vrednost.

Izgubimo znak minus, če iz zgornjih izračunov dobimo negativno vrednost.

Zakaj?

Kadar gre za nestanovitnost, nas zgolj zanima razsežnost spremembe in ne njena smer.

Ko imamo enkrat vrednosti dejanskega razpona, jih uporabimo za pridobitev ATR.

ATR je eksponentna povprečna drseča sredina dejanskega razpona.

Dobra novica:

ATR je standardni indikator, ki je vključen v platformo MetaTrader 4.

Sam sem uporabil ATR, da bi sestavil seznam najbolj nestanovitnih deviznih valutnih parov in vtičnik MetaTrader 4 Supreme edition, ki mi nudi še nekaj drugih priročnih indikatorjev, ki dopolnjujejo indikator ATR.

Download MT4 Supreme Edition

Najbolj nestanovitni valutni pari:

Po mojem mnenju so to trije najbolj nestanovitni valutni pari od konca avgusta do začetka septembra 2016.

  1. GBP/NZD
  2. GBP/AUD
  3. GBP/CAD.

Tukaj je štiriurni graf para GBP/NZD z indikatorjem ATR.

EUR/CHF currency pair in MT4

Primerjajmo ta par z EUR/CHF, ki je osvojil prvo mesto kot najmanj nestanovitni valutni par.

EUR/CHF ATR in MT4

Indikator ATR v enakem obdobju za:

  1. EUR/CHF ne preseže več kot 21 točk,
  2. GBP/NZD ne gre nižje od 54 točk razpona.

Tako lahko vidimo, da se je valutni par GBP/NZD premikal precej bolj od para EUR/CHF.

To so merila, ki sem jih uporabil:

  1. 20 dnevni ATR kot merilnik nestanovitnosti,
  2. štiritedenski časovni okvir,
  3. uporabljenih zgolj 27 najbolj pogostih valutnih parov.

Rezultati zato prikazujejo, da ima referendum o Brexitu še vedno vpliv na nestanovitnost valutnih parov, ki vključujejo britanski funt (GBP).

Zakaj je nestanovitnost valute tako zelo pomembna?

Kot mnoge tehnične meritve, tudi ATR meri nekaj, kar se je že zgodilo v preteklosti.

To počnemo zato, da bi lahko na podlagi vseh resničnih podatkov ugibali, kaj se bo v prihodnosti dogajalo s trgom.

Takšno objektivno razmišljanje je srce dobrega trgovca.

Po mojih izkušnjah, je dober trgovec tisti:

  1. ki ne poskuša napovedovati točnih določenih napovedi za prihodnost,
  2. poskuša dolgoročno oceniti/izmeriti možnosti za uspeh določene strategije.

Seveda se zdaj verjetno že sprašujete, ali se je mogoče vnaprej seznaniti z verjetnostjo višje nestanovitnosti valutnih parov.

To je seveda mogoče.

Eno izmed orodij, ki ga uporabljajo trgovci, je Forex koledar.

Z opazovanjem, kako nestanovitnost narašča, ko pridejo ven določena poročila, lahko trgovci kmalu dobijo občutek, kakšne vrste podatkov lahko vplivajo na premik trga.

Primer: Urad za statistiko ZDA običajno sprosti podatke o zaposlenosti na prvi petek vsakega meseca.

Podatki so zelo časovno točni in zgodovinsko dobro povezani z gospodarsko rastjo.

Ti so kot rezultat velikokrat sprožili hitre premike cen na trgu deviz.

Ampak to je zgolj del zgodbe, saj morda čez celoten teden trgovanja obstajajo vzorci nestanovitnosti.

Morda boste sami želeli preučiti, kako nestanovitnost niha in se pretaka?

Če se odločite zato, preizkusite naš vodnik o najboljših dneh v tednu, v katerih lahko devizno trgujete.

Kako nestanovitnost vpliva na trgovanje še na druge načine?

Obstaja več načinov, kako se na podlagi branja nestanovitnosti odločate o trgovanju in kako ta nanj vpliva.

Na primer, uporabite lahko merilo nestanovitnosti, da poskusite normalizirati stopnjo tveganja vsakega posla.

To vključuje prilagajanje velikosti trgovanja, da je ta primerna nestanovitnosti trga.

Z drugimi besedami:

  1. bolj, kot je nestanoviten valutni par, manjša je velikost vaše pogodbe,
  2. kar je kontrastno z manj nestanovitnim valutnim parom in večjo vašo pogodbo.

Ta poteza poskuša zmanjšati vpliv nestanovitnosti na vaše trgovanje.

Zakaj bi si želeli tega?

Predstavljajte si, da uporabljate enako strategijo z več različnimi valutnimi pari deviz.

Razumljivo je, da je verjetnost zmage ali poraza enaka za vsako vašo pozicijo, kajne?

Konec koncev naj bi zmagovalna strategija bila dobičkonosna na dolgi rok.

Tak rezultat bo ustvaril zaporedja dobljenih in izgubljenih poslov.

Ampak na koncu je pomembno zgolj končno finančno stanje.

Ključnega pomena je, da na koncu izgubljeni posli ne zasenčijo dobljenih.

To se lahko zgodi na bolj nestanovitnem valutnem paru, ko svoje velikosti še niste ustrezno prilagodili.

Uporabnost nestanovitnosti se ne konča tukaj – prav tako vam lahko pomaga pri izbiri trga, ki je najbolj pisan na kožo vašemu načinu trgovanja.

Če ste bolj dolgoročni spremljevalec trenda, boste verjetno izbrali valutni par, ki je manj nestanoviten.

Zakaj?

Ker je na dolgi rok zelo težko slediti trendu, če trg močno niha.

Nihajoče cene bodo zagotovile, da bo včasih izhlapelo vsaj nekaj vašega dobička.

In priznajmo si, to je lahko zelo težko za psihologijo trgovca.

Po drugi strani – če ste trgovec, ki izkorišča nihanje trenda (angl. swing trader), potem si verjetno želite trgovati z bolj nestanovitnim valutnim parom.

Poglejmo si hiter primer naraščajoče nestanovitnosti.

Prej smo omenili Brexit, ker je bil to primer večje nestanovitnosti trga.

Razmislimo o trgovanju v tem obdobju.

EUR/USD Brexit Terminal

Slika zgoraj nam prikazuje dnevni grafikon valutnega para EUR/USD z desetdnevnim ATR pod njim.

Čeprav ta par ni bil na vrhu seznama zelo nestanovitnih valutnih parov, lahko vseeno vidite, kako nestanoviten je bil devizni par v tem obdobju.

Dolg rdeč svečnik na sredini velja za 24. junij 2016, ko je trg odreagiral na izide referenduma o Brexitu.

Seveda je tako ostra poteza potisnila indikator ATR v višave.

Ker ATR deluje kot povprečje, je indikator ostal na visoki ravni nekaj časa.

Ali opazite, kako se je ATR vzpenjal že pred volitvami o Brexitu?

Nestanovitnost je začela naraščati že na začetku junija.

Pod 100 točk razpona je videti sredi maja, ki se je v nekaj tednih samo še povečal.

3. junija je bil razpon že kar 220 točk.

Priložnost za dobiček (ali izgubo) se je s tem znatno povečala.

Zamislite si ta nori dan, 24. junij, in v kolikor bi imeli kratko pozicijo EUR/USD, potem bi povišana nestanovitnost povečala vaš dobiček za 500 točk.

Za konec o nestanovitnosti

Vsaka končna strategija bo vsebovala pravila, kot so:

  1. na katerih trgih trgovati,
  2. kdaj trgovati na določenem trgu,
  3. velikost pozicije,
  4. upravljanje s tveganji.

Poznavanje nestanovitnosti trga lahko pomaga pri odločanju o vseh štirih zgornjih pravilih, zato je to tako zelo pomembno.

Kot smo že dejali prej, je merjenje nestanovitnosti odvisno od časovnega obdobja, na katero se osredotočate.

Kateri časovni okvir vam nudi največ podatkov, bo po vsej verjetnosti odvisno od tega, kakšne vrste trgovec ste.

Z uporabo brezplačnega demo računa boste s postopkom preizkušanja in učenja iz napak to zelo hitro ugotovili.

Upamo, da vam bo ta razprava o nestanovitnosti različnih valutnih parov služila dobro in vaše znanje popeljala na višjo raven.