Bollingerjevi pasovi z Admiral Keltnerjevo strategijo preboja

Spoštovani Investitorji.

Kot ste lahko videli prejšnjem članka (link) obstaja veliko razlogov zakaj so Bollingerjevi pasovi zelo priljubljeni indikatorj. Danes bom z vami podelil strategijo ki temelji na Bollingerjevih pasovih, in po mojem mnenju, najboljšem indikatorju Keltnerjevega kanala, ki ga je mogoče enostavno prenesti z MT4 Supreme Edition.

Bollingerjevi pasovi z Admiral Keltnerjevo strategijo preboja predstavljajo strategijo preboja. Strategija se dejansko začne z nenavadnim pomanjkanjem volatilnosti tržišča na katerem trgujete. Z drugimi besedami, ko tržišče trguje z veliko manjšo volatilnostjo kot je običajna, sodeč po zgodovinskih podatkih tržišča.

Osrednja točka te trgovalne strategije se nanaša na predpostavko, da Forex, indeksi in delnice fluktuirajo med obdobjem visoke in nizke volatilnosti. Ko se pojavijo obdobja nizke volatilnosti, tržišče se sčasoma mora vrniti nazaj na normalno raven volatilnosti.

Ta strategija uporablja dve indikatorji ki so vidni na grafikonu:

1.Bollingerjeve pasove

2.Admiral Markets Keltnerja

Jaz z obema tako z Bollingerjevimi pasovi in Admiral Keltnerjem, izberem privzete nastavitve ki se uporabljajo na večini trgovalnih platform.

Bollingerjevi pasovi: Dolžina 20, Standardno odstopanje 2

Keltnerjevi kanali: Dolžina 20

Seveda, obstajajo dve različici Keltnerjevih kanalov kateri se pogosto uporabljajo. Po mojem mnenju je indikator Admiral Keltner Channel verjetno najboljša različica indikatorjev na odprtem tržišču, ker so pasovi izpeljani iz povprečnega premika (Average True Range).

Obstaja veliko Admiral Keltner Channel indikatorjev na odprtemu tržišču. Vendar sem pri testiranju različnih indikatorjev opazil da obstaja veliko drugačnih različic.

Ne bi smeli biti samo prepričani da uporabljate formulacijo ki uporablja povprečen premik, ampak tudi da osrednja črta ima nastavljeno obdobje eksponentnega drsečega povprečja na 20. Admiral Markets Keltnerjev indikator ima vse nastavitve pravilno zastavljene, in bi moral izgledati takole:

John Bollinger je predstavil Bollingerjeve pasove na zečetku osamdesetih let prejšnjega stoletja. Bollingerjevi pasovi nam kažejo količino volatilnosti tržišča glede na nedavno preteklost. Če je bilo tržišče zelo volatilno v nedavni preteklosti, Bollingerjevi pasovi se bodo razširili. Če se tržišče nahaja v obdobju nizke volatilnosti glede na nedavno preteklost, se bodo Bollingerjevi pasovi stisnili.

Po navedbah Johna Bollingerja, obdobju nizke volatilnosti pogosto sledijo obdobja visoke volatilnosti. Prav zato, zmanjšanje volatilnosti, ali zožitev pasov lahko napoveda pomembno nadaljevanje ali padec cene. Ko so enkrat Bollingerjevi pasovi in Admiral Keltnerjevi kanali preboja nastavljeni, naslednji preboji pasov bodo signalizirali novo gibanje. Novo nadaljevanje se začne z stiskanjem ki mu sledi preboj nad zgornji pas. Novi padec se začne z stiskanjem ki mu sledi preboj pod spodnji pas.

Pri Bollingerjevih pasovih lahko prilagodimo parametre kot so obdobje za preprosto premično sredino (simple moving average), ali število standardnih odklonov katero rabimo. Nastavitve so naslednje:

Bollingerjevi pasovi: Dolžina 20, standardni odkloni 2.

Statistični izraz ki ga v razgovoru običajno ne boste slišali, je "standardni odklon."

Razmevanje tega izraza je ključno za razumevanje načina na kateri Bollingerjevi pasovi zaznajo in pokažejo fluktuacije in stopnjo volatilnosti. Standardni odklon se določi s tem, koliko trenutna cena zapiranja odstopa od osrednje cene zapiranja.

Splošna ideja je da, ko je cena zapiranja daljša od povprečne cene zapiranja, toliko bo tržišče bolj volatilno, in obratno. To določi stopnjo stiskanja ali širjenja Bollingerjevih pasov.

Vir: GBP/JPY H4 grafikon, AM MT4 Platforma, Junij 16., 20:00

Če pogledamo zgornji grafikon, na točki 1 modra puščica nakaže stiskanje. Na točki 2 nakaže naslednje stiskanje. Isto velja tudi za točko 3.

V tej situaciji je zapleteno to, da še vedno ne vemo če je to stiskanje za veljaven preboj. Zato je nujno da kvantificiramo kako ozko bi stiskanje moralo biti in tako oceniti če izpolnjuje pogoje za nastavitev preboja Bollingerjevih pasov in Admiral Keltnerjeve strategije preboja.

To lahko naredimo če grafikonu dodamo Admiral Keltnerjev kanal.

Vir: GBP/JPY H4 grafikon, AM MT4 Platforma, Junij 16, 20:00

Bollingerjevi pasovi = Zelena črta

Keltnerjevi kanali = Rdeča črta

V zgornjem grafikonu vidimo kako se Admiral Keltnerjev kanal na vrhu preklapa z tistim ki smo ga videli v prejšnjem grafikonu, in zato lahko začnemo iskati pravilno stiskanje. Trgovati bi morali samo kadar nastavitve ustrezajo naslednjim merilom iz spodnjeg grafikona.

Vir: GBP/JPY M30 grafikon, AM MT4 Platforma, Marec 10., 18:30

1.Razmislite o o trgovanju z pomočjo Bollingerjevih pasov in Admiral Keltnerjevo strategijo preboja samo kadar se zgornji, ali spodnji Bollingerjevi pasovi gibajo znotar Keltnerjevih kanalov. To je edini pravi način za trgovanje s pomočjo te strategije.

2.Rumeni deli grafikona kažejo primere Bollingerjevih pasov (zelene črte) ki se gibajo znotar Keltnerjevih kanalov (rdeče črte).

3.Stiskanje se začne v conah.

4.Ko Bollingerjevi pasovi (obe zelene črti) začnejo izhajati iz Keltnerjevih kanalov (rdeče črte) stiskanje se je sprostilo, in je to trenutek za odpiranje pozicije.

5.Počakajte signal za odpiranje pozicije (trade trigger).

Bollingerjevi pasovi in Keltnerjevi kanali kažejo nam ko tržišče prehaja iz niske v visoko volatilnost. Skupno uporabljanje teh dveh indikatorjev je bolj močno kot uporabljanje samo enega indikatora.

Signal za odpiranje pozicije (Trade trigger)

Vir: GBP/JPY M30 grafikon, AM MT4 Platforma, Marec 10., 18:30

Nakup: Ko se stisk oblikuje, počakajte da se zgornji Bollingerjev pas od zgoraj prekriži in zaide v Keltnerjev kanal, in počakajte, da se cena prebije skozi zgornji pas za nakup.

Prodaja: Ko se stisk oblikuje, počakajte da se spodnji Bollingerjev pas od spodaj prekriži in zaide v Keltnerjev kanal, in počakajte da cena prebije spodnji pas za prodajo.

Prosimo, ne spreglejte spodnjega primera. Ko je že minilo stiskanje in sprostitev, potrebno je bilo le počakati da svečnik prebije spodnji/zgornji Bollingerjev pas in odpreti pozicijo.

Vir: GBP/JPY M30 grafikon, AM MT4 Platforma, Februar 23., 00:00

Zgornji primer prav tako kaže da ni bilo odpiranja pozicije potem, ko se je stisk sprostil, ker ni bilo preboja svečnika ki bi signaliziral odpiranje pozicije.

Priporočeni časovni okviri za to strategijo so M30 – D1 grafikoni. Ta strategija se lahko uporablja za katerikoli instrument. Enodnevno trgovanje na podlagi preboja se večinoma opravlja z M30 i H1 grafikoni. Jaz priporočam uporabljanje Admiral pivot pointa za nastavljanje stop-lossa in ciljnih cen.

Stop-loss za nakup nastavlja se 5 – 10 pipov spodaj osrednje črte Bollingerjevih pasov, ali spodaj najbližje Admiral pivot point podpore, medtem se stop-loss za kratko odpiranje pozicije nastavlja 5 – 10 pipov nad srednjo črto Bollingerjevih pasov, ali nad najbližjo Admiral pivot podporo.

Ciljne ravni se izračunajo z Admiral pivot indikatorji. Za M30 – H1 grafikone uporabljamo dnevne pivote, za H4 in D1 grafikone uporabljamo tedenske pivote. Obe nastavitvi se lahko spremenijo v indikatorju.

Vir: EUR/USD M30 grafikon, AM MT4 Platform, Junij 16., 22:00

Profesionalni nasveti:

1.Tesni pasovi napovejo velike premike. Nizka volatilnost je zmeraj zatišje pred viharjem.

2.Uporabljajte privzete nastavitve za Bollingerjeve pasove in Keltnerjeve kanale.

3.Na začetku trgujte z demo računom.

4.Uporabljajte pasove, toda ne pozabite da se tržiče premika usklajeno s trendom samo 20% časa. Zaščitite svoj dobiček z ustreznim upravljanjem tveganja.

5.Ugotovite kateri časovni okvir vam najbolj ustreza.

6.Preberite knjigo Bollinger on Bollinger bands (Bollinger o Bollingerjevih pasovih). Najboljšo knjigo ki jo je napisal ustvarjalec pasov.

Uspešno in dobičkonosno trgovanje vam želim,

Nenad